Recomiendo que os la estudiéis,
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Ahora veamos un ejemplo:
Si queremos cargar varios archivos (js, css...) haremos lo siguiente:
function cargaJQueryUI(callback){ $.include(
['http://jquery-ui.googlecode.com/svn/tags/1.7.2/ui/ui.core.js', 'http://jquery-ui.googlecode.com/svn/tags/1.7.2/ui/ui.draggable.js', 'http://jquery-ui.googlecode.com/svn/tags/1.7.2/ui/ui.sortable.js'],
function(){ callback(); }
); }